Finanz- und Extremwertstatistik
In diesem Kurs werden wir uns mit statistischen Methoden beschäftigen, die insbesondere (aber nicht ausschließlich) im Bereich Finance relevant sind.
Insbesondere:
- Nichtlineare Zeitreihenmodelle
- Risikomaße
- Extremwerttheorie und -statistik
- Copulas
(Download Video) (Download Folien)
Dozentinnen
| Prof. Dr. Anja Janssen Zimmer G18-402 E-Mail: anja.janssen@ovgu.de |
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Prof. Dr. Claudia Kirch |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Weitere Informationen sowie Vorlesungsmaterialien (Videos, Skript und Übungsblätter) werden hier im e-learning-Portal bereit gestellt werden.
Hörerkreis
- Mathematik (Master)
- Statistik (Master)