Finanz- und Extremwertstatistik
In diesem Kurs werden wir uns mit statistischen Methoden beschäftigen, die insbesondere (aber nicht ausschließlich) im Bereich Finance relevant sind.
Insbesondere:
- Nichtlineare Zeitreihenmodelle
- Risikomaße
- Extremwerttheorie und -statistik
- Copulas
Die Vorlesung wird als 6 SWS-Veranstaltung gelesen, wobei der erste Teil (ca. 2/3 der Vorlesung also etwa die ersten 9 Wochen) dem Umfang des Moduls 'Finanzstatistik' entspricht. Es besteht die Möglichkeit, nur diesen Teil der Veranstaltung als Modul 'Finanzstatitik' mit 6 ECTS prüfen zu lassen.
Nähere Informationen zu den Inhalten finden Sie auch in diesem Video vom WiSe 20/21:
Dozentinnen
| Prof. Dr. Anja Janssen Zimmer G18-402 E-Mail: anja.janssen@ovgu.de |
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Prof. Dr. Claudia Kirch |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Weitere Informationen sowie Vorlesungsmaterialien (Videos, Skript und Übungsblätter) werden im e-learning-Portal zur Verfügung gestellt.
Hörerkreis
- Mathematik (Master)
- Statistik (Master)