Stochastische Prozesse
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.
Inhalte der Vorlesung sind:
- Markovketten in diskreter Zeit
- Poisson-Prozesse
- Erneuerungsprozesse
- Markovketten in stetiger Zeit
Dozentin
| Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) werden im e-learning-Portal bereitgestellt werden.
Hörerkreis
- Angewandte Statistik (Bachelor)
- Lehramt Mathematik
- Mathematik (Bachelor, Master)
- Physik (Master)
- Statistik (Master)
Zeit und Ort
|
Vorlesung\Übung: |
Donnerstag | 09:15 - 10.45 | G05-211 | Kirch |
| Freitag | 09.15 - 10.45 | G05-118 | Kirch |