Finanzstatistik
In dieser Vorlesung wollen wir uns mit statistischen Methoden, die im Zusammenhang mit Finanzdaten Anwendung finden, beschäftigen.
Inhalte der Vorlesung sind:
- Stationäre und integrierte Zeitreihen
- GARCH-Zeitreihen
- Risikomaße
- Multivariate Modellierung mit Kopulas
Vorkenntnisse in Zeitreihenanalyse sind hilfreich aber nicht zwingend notwendig.
Dozent
| Dozentin | Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:
https://elearning.ovgu.de/enrol/index.php?id=3006
Hörerkreis
- Mathematik (Master)
- Statistik (Master)
Zeit und Ort
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Vorlesung\ Übung: |
Donnerstag | 09.15-10.45 | G05-208 | Kirch |
| Freitag | 11.15-12.45 | G05-314 | Kirch |