Finanzstatistik

In dieser Vorlesung wollen wir uns mit statistischen Methoden, die im Zusammenhang mit Finanzdaten Anwendung finden, beschäftigen.

Inhalte der Vorlesung sind:

  • Stationäre und integrierte Zeitreihen
  • GARCH-Zeitreihen
  • Risikomaße
  • Multivariate Modellierung mit Kopulas

Vorkenntnisse in Zeitreihenanalyse sind hilfreich aber nicht zwingend notwendig.

 

Dozent

Dozentin Prof. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer G18-422
E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de

Materialien zur Vorlesung und Übung

Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:

https://elearning.ovgu.de/enrol/index.php?id=3006

 

Hörerkreis

  • Mathematik (Master)
  • Statistik (Master)

 

Zeit und Ort

Vorlesung\ Übung:

Donnerstag 09.15-10.45 G05-208 Kirch
  Freitag 11.15-12.45 G05-314 Kirch

 

Informationen aus dem LSF

LSF

Letzte Änderung: 25.04.2018 - Ansprechpartner:

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