Stochastische Prozesse SS 2015

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.

Inhalte der Vorlesung sind:

  • Markovketten in diskreter Zeit
  • Poisson-Prozesse
  • Erneuerungsprozesse
  • Markovketten in stetiger Zeit

 

Dozenten

Dozentin Prof. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer G18-422
E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de
Übungsleiter Christina Stöhr

Materialien zur Vorlesung und Übung

Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:

https://elearning.ovgu.de/login/index.php

 

Hörerkreis

Mathematik (Bachelor, Master)
Lehramt Mathematik
Physik (Master)

 

Zeit und Ort

Vorlesung: Mittwoch (14-tägig) 09-11 G05-307 Kirch
  Donnerstag 09-11 G05-117 Kirch
Übung: Mittwoch (14-tägig) 09-11 G05-307 Stöhr

 

Informationen aus dem LSF

LSF

Letzte Änderung: 25.04.2018 - Ansprechpartner: Webmaster