Stochastische Prozesse SS 2015
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.
Inhalte der Vorlesung sind:
- Markovketten in diskreter Zeit
- Poisson-Prozesse
- Erneuerungsprozesse
- Markovketten in stetiger Zeit
Dozenten
| Dozentin | Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
| Übungsleiter | Christina Stöhr |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:
https://elearning.ovgu.de/login/index.php
Hörerkreis
Mathematik (Bachelor, Master)
Lehramt Mathematik
Physik (Master)
Zeit und Ort
| Vorlesung: | Mittwoch (14-tägig) | 09-11 | G05-307 | Kirch |
| Donnerstag | 09-11 | G05-117 | Kirch | |
| Übung: | Mittwoch (14-tägig) | 09-11 | G05-307 | Stöhr |