Finanzstatistik SS 2015

In dieser Vorlesung wollen wir uns mit statistischen Methoden, die im Zusammenhang mit Finanzdaten Anwendung finden, beschäftigen.

Inhalte der Vorlesung sind:

  • Kurze Einführung in die klassische Zeitreihenanalyse
  • Integrierte Zeitreihen
  • GARCH-Zeitreihen
  • Risikomaße
  • Multivariate Modellierung mit Kopulas

Die Vorlesung kann sowohl mit als auch ohne Vorkenntnisse in Zeitreihenanalyse gehört werden.

 

Dozenten

Dozentin Prof. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer G18-422
E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de
Übungsleiter Christina Stöhr

 

Materialien zur Vorlesung und Übung

Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:

https://elearning.ovgu.de/login/index.php

 

Hörerkreis

Mathematik (Master)
Statistik (Master)

 

Zeit und Ort

Vorlesung: Mittwoch 15-17 G22A-120 Kirch
  Donnerstag (14-tägig) 15-17 G05-209 Kirch
Übung: Donnerstag (14-tägig) 15-17 G05-209 Stöhr

 

Literatur

  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
  • McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
  • Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

 

Informationen aus dem LSF

LSF

Letzte Änderung: 25.04.2018 - Ansprechpartner: Webmaster