Finanzstatistik SS 2015
In dieser Vorlesung wollen wir uns mit statistischen Methoden, die im Zusammenhang mit Finanzdaten Anwendung finden, beschäftigen.
Inhalte der Vorlesung sind:
- Kurze Einführung in die klassische Zeitreihenanalyse
- Integrierte Zeitreihen
- GARCH-Zeitreihen
- Risikomaße
- Multivariate Modellierung mit Kopulas
Die Vorlesung kann sowohl mit als auch ohne Vorkenntnisse in Zeitreihenanalyse gehört werden.
Dozenten
| Dozentin | Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
| Übungsleiter | Christina Stöhr |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:
https://elearning.ovgu.de/login/index.php
Hörerkreis
Mathematik (Master)
Statistik (Master)
Zeit und Ort
| Vorlesung: | Mittwoch | 15-17 | G22A-120 | Kirch |
| Donnerstag (14-tägig) | 15-17 | G05-209 | Kirch | |
| Übung: | Donnerstag (14-tägig) | 15-17 | G05-209 | Stöhr |
Literatur
- Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
- McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
- Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte