Stochastische Prozesse

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.

Inhalte der Vorlesung sind:

  • Markovketten in diskreter Zeit
  • Poisson-Prozesse
  • Erneuerungsprozesse
  • Markovketten in stetiger Zeit

Dozent

Dozentin Prof. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer G18-422
E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de

Materialien zur Vorlesung und Übung

Vorlesungsmaterialien (Skript und Übungsblätter) finden Sie auf e-learning:

https://elearning.ovgu.de/enrol/index.php?id=3007

 

Hörerkreis

  • Angewandte Statistik (Bachelor)
  • Lehramt Mathematik
  • Mathematik (Bachelor, Master)
  • Physik (Master)
  • Statistik (Master)

 

Zeit und Ort

Vorlesung\ Übung:

Mittwoch 11.00-12.30 G05-312 Kirch
  Freitag 09.15-10.45 G05-118 Kirch

 

Informationen aus dem LSF

LSF

Letzte Änderung: 25.04.2018 - Ansprechpartner:

Sie können eine Nachricht versenden an: Webmaster
Sicherheitsabfrage:
Captcha
 
Lösung: